Medindo o sucesso: principais métricas de desempenho.
Quando você vê o desempenho de um sistema de negociação, como você sabe que é bom? Como você conhece o sistema certo para você? Muitas pessoas simplesmente olham o lucro líquido assumindo que o sistema com mais lucro deve ser o melhor sistema. Isso muitas vezes está longe de ser uma boa idéia. Ao comparar os sistemas de negociação durante o processo de desenvolvimento ou ao comparar sistemas antes de fazer uma compra, é bom ter algumas métricas disponíveis que permitirão comparar o sistema com um benchmark hipotético ou com outro sistema. Não há uma única pontuação que você possa usar, que funcionará para todos, já que todos nós temos tolerâncias de risco e definições únicas sobre o que consideramos negociável. Da mesma forma, nem todos os sistemas de pontuação são iguais ou realizados em todas as circunstâncias. No entanto, neste artigo, eu vou falar sobre meus métodos favoritos usados para marcar e classificar os sistemas de negociação. Estas são as principais métricas de desempenho do sistema que uso durante o processo de desenvolvimento do sistema.
Número de operações.
Qualquer sistema comercial deve ter um & # 8220; significativo & # 8221; número de negócios. O que é significativo? Bem, isso varia. Para um sistema de swing que não leva mais de 10 negócios por ano, ter 100 trocas é bom. Isso representa cerca de 10 anos de testes históricos. Como um determinado sistema de negociação começa a produzir mais negócios por ano, espero ver mais trades utilizados durante o teste de backtesting.
Fator de lucro.
Embora o lucro líquido possa ser um fator na sua decisão sobre um sistema de comércio específico, o fator de lucro é muitas vezes ainda mais importante na minha opinião. Fator de lucro mede a eficiência do seu sistema de negociação. O fator de lucro é calculado dividindo o lucro gerado pelas perdas geradas. Um fator de lucro de 1,5 indica por cada dois dólares perdidos, ganham três dólares ($ 3 vitórias / $ 2 perdidos = 1,5). Obviamente, um número acima de 1.0 significa que você está ganhando dinheiro. Eu gosto de ver um fator de lucro de 1,5 ou superior.
Lucro médio por comércio.
Como fator de lucro, o lucro médio por comércio me diz se um sistema está fazendo dinheiro suficiente em cada comércio. Ao projetar um sistema de negociação, eu gosto de ver um comércio médio lucrativo acima de US $ 50 antes que as comissões e as devoluções sejam deduzidas em um mínimo absoluto. Se o lucro líquido médio for superior a US $ 50 com comissões e derrapagens deduzidas, isso é ainda melhor. Quanto maior o lucro médio por comércio, melhor.
Porcentagem de negócios vencedores.
Eu não acompanho isso demais. Eu tomo nota disso, mas isso não é tão importante para mim. A porcentagem de negociações vencedoras é simplesmente o número de negócios que geraram um lucro líquido positivo dividido por todas as negociações realizadas. Este fator pode ser importante se você não quiser ter uma grande série de perdedores. Por exemplo, muitas vezes os sistemas de tendências a longo prazo podem ser muito lucrativos, mas apenas têm uma taxa de ganhos de 40% ou menos. Você consegue muitos negócios perdidos? Talvez você esteja confortável apenas com sistemas que tendem a produzir mais negócios vencedores do que perder trocas. Se assim for, um sistema com uma taxa de ganhos de 60% ou mais seria melhor para você. O percentual de negociações vencedoras é um indicador de tolerância psicológica que variará entre as pessoas.
Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR)
Isso descreve o crescimento como se fosse uma taxa de retorno estável e fixa. Obviamente, isso não acontece ao negociar, pois seu sistema comercial produz uma curva de equidade irregular ao longo do tempo. No entanto, esta é uma maneira de facilitar seu retorno ao longo do mesmo período de negociação. Digamos que seu sistema comercial produz um CAGR de 5% ao longo de um período de 10 anos. Durante esse mesmo período, você possui um CD do banco que também produz um retorno de 5% no mesmo período. Isso faz do CD um investimento melhor? Talvez. Uma coisa a ter em mente é esta: o cálculo CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Por exemplo, enquanto o sistema de negociação pode retomar 5% de CAGR ao longo de 10 anos, seu dinheiro está ativamente no mercado por uma fração do tempo. Na maioria das vezes, está sentando ocioso em sua conta de corretagem ou futuro aguardando o próximo sinal de negociação. A CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Lembre-se, um retorno de 5% no CD é realizado apenas se o seu dinheiro estiver trancado 100% do tempo. Com o nosso sistema de troca de exemplo, nosso dinheiro também é liberado para ser usado em outros instrumentos.
Retorno ajustado ao risco (RAR)
Este cálculo leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco no mercado. Isso é feito tomando o CAGR e dividindo-o por exposição. A exposição é a porcentagem de tempo (durante o período de teste) de que seu dinheiro estava ativamente no mercado. Eu gosto de ver um valor de 50% ou melhor.
Maximum Intraday Drawdown e The Equity Curve.
Quão grande são essas retiradas? Posso lidar mentalmente com essa redução? Nessa linha, também vejo a forma da curva patrimonial. Ele sobe com retrocessos rasos ou tem retrocessos íngremes? Há longos períodos prorrogados sem novos aumentos de capital? Idealmente, a curva de equidade deve crescer à medida que o tempo passa, criando novos níveis de capital com retrocessos pouco profundos.
Este é aquele que você não vê muito. O t-Test é um teste estatístico usado para avaliar a probabilidade de os resultados do seu sistema comercial terem ocorrido por acaso sozinhos. Você gostaria de ver um valor superior a 1,6, o que indica que os resultados da negociação são mais prováveis de não se basear no acaso. Qualquer outro valor abaixo indica que os resultados da negociação podem ser baseados em chance. O valor do teste t deve ser calculado com pelo menos 30 negócios. Abaixo está o cálculo do teste t.
t = raiz quadrada (número de negócios) * (lucro médio por comércio / desvio padrão de negócios)
Expectativa.
A expectativa é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharps # 8220; Trade Your Way To Financial Freedom & # 8221 ;. A expectativa diz-lhe, em média, o quanto você espera fazer por dólar em risco. A expectativa também pode ser um valor que você otimiza ao testar diferentes combinações de entrada de estratégia. Enquanto a computação da verdadeira expectativa de um sistema de negociação está além deste artigo, pode ser estimada com a seguinte fórmula simples.
Expectativa = lucro líquido médio por comércio / | Perda média de troca em dólares |
Para aqueles que não estão familiarizados com a matemática, as linhas verticais em torno do & # 8220; Perda média de troca em dólares & # 8221; indica que o valor absoluto deve ser usado. Isto significa simplesmente se o número é um valor negativo, deixamos o sinal negativo, tornando o valor positivo.
Pontuação de Expectativa.
Esse valor é um valor de expectativa anualizada que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Essencialmente, os fatores da Pontuação de Expectativa em & # 8220; oportunidade; # 8221; no valor, levando em consideração a freqüência com que o sistema de negociação fornecido produz negócios. Assim, essa pontuação permite comparar sistemas de negociação muito diferentes. Quanto maior a expectativa, mais lucrativo será o sistema.
Pontuação de Expectativa = Expectativa * Número de Negociações * 365 / Número de dias de negociação da estratégia.
Conclusão.
Com os valores acima, podemos obter uma imagem decente sobre o desempenho do sistema. Há, é claro, outros valores que você poderia avaliar e ainda mais você pode fazer, como passar os negócios históricos através de um simulador de Monte Carlo. Mas esses valores discutidos neste artigo são os valores importantes que eu utilizo ao projetar um sistema ou ao avaliar um sistema de comércio de terceiros.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Medindo o desempenho do sistema comercial.
Os sistemas de negociação oferecem uma maneira de negociar mercados de Forex livres de emoção e distração e podem ser facilmente utilizados nos dias de hoje através de várias plataformas de teste de volta, como as disponíveis no MetaTrader e outros fornecedores. O MetaTrader também possui uma grande comunidade de usuários que você pode pedir ajuda e há muitos outros sistemas (chamados consultores especializados) que podem ser baixados e testados gratuitamente.
Uma vez que você possui um sistema, no entanto, é importante poder analisá-lo corretamente para que você possa avaliar a sua capacidade de fazer ganhos futuros. A maioria dessas métricas pode ser calculada automaticamente pela sua plataforma de negociação.
Olhe para a curva de equidade.
A maneira mais rápida e fácil de medir um sistema de negociação é eyeball sua curva de patrimônio. Se a linha de equidade é errática e parece um rosto de montanha rochosa, então este é provavelmente um sistema errático. O sistema pode usar qualquer número de indicadores, mas na verdade, os resultados podem ser mais ou menos aleatórios.
No entanto, se a linha de equidade estiver perfeitamente direta e suba quase em linha reta, então esse sistema provavelmente é bom para ser verdade. Examine mais de perto para se certificar de que não é ajustável em curva ou faz referência a dados futuros. E certifique-se de que não usa uma estratégia de dimensionamento de posição insustentável, como Martingale.
A melhor curva de equidade deve ser uma linha inclinada ascendente razoavelmente lisa que funciona em diferentes condições de mercado.
CAR significa retorno anual composto e é entregue em percentagem. Isso mostra o quanto a carteira retorna por ano. Um alto CAR certamente parece bom, mas nem sempre é a melhor métrica para medir o desempenho do sistema, uma vez que não leva em consideração o risco de todos.
CAR / MDD é, portanto, uma métrica melhor para medir o desempenho do sistema, pois analisa a porcentagem de crescimento anual dividida pela redução máxima. (A redução máxima refere-se ao maior declínio pico a pico no patrimônio da carteira).
Essencialmente, quanto maior o escore CAR / MDD, maior a curva de equidade e melhor o sistema.
O fator de lucro pode ser uma boa medida, já que divide o lucro dos vencedores pela perda de perdedores. É uma maneira rápida de analisar as chances de seu sistema ser lucrativo.
O índice de risco-recompensa pode ser medido dividindo a inclinação da linha de equivalência patrimonial pelo erro padrão da linha de equivalência patrimonial. É uma métrica importante para poder calcular o dimensionamento da posição ideal para um sistema.
Sharpe é uma métrica popular que foi desenvolvida por William Sharpe em 1966. Ele descreve quanto retorno você recebe da volatilidade adicional para manter um comércio. Basicamente, quanto maior a proporção de sharpe melhor o sistema. No entanto, o índice de Sharpe tem sido criticado por não reconhecer que a volatilidade ascendente é mais desejável do que a volatilidade descendente.
K-Ratio é outra medida popular e examina a consistência do retorno de um ativo ao longo do tempo. Geralmente, faz um bom trabalho para medir o risco versus retorno e envolve a execução de uma regressão linear na curva log-VAMI.
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Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.
Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.
Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.
Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.
Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.
desempenho do sistema de negociação
Sharpe ratio é um dos muitos termos que os investidores e day traders se deparam, especialmente ao rastrear uma estratégia comercial ou investir em um mu.
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que eu tenho estudado pessoalmente há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos comerciantes evitam ou.
Como medir seu desempenho de negociação.
Os comerciantes do dia devem se preocupar com a relação Sharpe?
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que eu tenho estudado pessoalmente há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos comerciantes evitam ou passam pouco tempo pesquisando. A maioria dos comerciantes, simplesmente pensa em desempenho em termos de dólares feitos e perda.
A linha de fundo em termos de dólares é sempre a melhor pontuação; No entanto, ao longo de sua jornada de negociação, efetivamente medir o desempenho do seu dia de negociação é a chave para ganhos consistentes a longo prazo.
Livre grátis de eBook Day: Baixe o livro para aprender estratégias de vencimento que melhorarão seus resultados comerciais dia. O livro tem mais de 10.000 palavras de conhecimento embalado. Obtenha sua cópia hoje!
Definição de desempenho de negociação.
O desempenho de negociação pode ser expresso em muitas formas e algoritmos complexos, mas é essencialmente o mecanismo usado para avaliar o retorno de um comerciante e a tolerância ao risco ou a falta dele. Todos os tipos de comerciantes podem ser medidos a partir de comerciantes do dia, swing comerciantes e tudo o resto.
A coisa desafiadora com o desempenho de medição é que pode incluir uma tonelada de números e abordagens de medição, o que leva à próxima seção deste artigo.
Relatórios de desempenho de negociação.
Esses relatórios são supostos fornecer-lhe as principais estatísticas de desempenho comercial; No entanto, a maioria é apenas um despejo de dados.
A maioria dos relatórios parecerá algo como o seguinte:
Relatório de desempenho de negociação.
A sabedoria convencional diz-lhe que com tantos números presentes em uma página, você deve poder entrar no seu problema. Minhas conversas com comerciantes me mostraram exatamente o oposto.
Os comerciantes ficam desencantados com todos os índices e fórmulas, porque a maioria de nós não são estatísticos de coração e começamos a nos concentrar no que eu chamo de grande 5:
Dependendo de onde você está em sua carreira comercial, você pode apenas se concentrar nos três primeiros itens da lista acima mencionada.
O problema com esses sistemas de relatórios não é que eles não sejam precisos ou que eles não estão tentando ajudá-lo. O problema é que proporcionam muita informação.
Gráficos de desempenho de negociação.
A maioria dos comerciantes ativos e comerciantes do dia são aprendizes visuais. Por que mais nós preencheríamos completamente confortável sentando na frente de telas piscando por horas a fio?
Depois de revisar o relatório de desempenho da negociação, seu próximo movimento provável é olhar seus gráficos de desempenho.
Gráfico de desempenho de negociação.
Como sempre, uma imagem vale mais do que mil palavras. A partir de um gráfico de linhas básicas, você pode dizer quão consistente você está fazendo lucros.
Você olha seu gráfico e vê uma enorme queda ou aumento no patrimônio? Você vê seu desempenho pairar constantemente em torno de um determinado valor da conta, mas você não consegue ter um momento de breakout ao negociar?
Enquanto os gráficos são a representação visual de sua atividade comercial, qual o valor que eles realmente adicionam? Como esses gráficos ajudam você a descobrir o que abordar no seu sistema comercial dia?
O que é bom desempenho?
Esta pergunta me assombrou por muitos anos. Assim que eu entraria em um bom ritmo, eu começaria a pensar: "Eu me pergunto o quanto esse comerciante está fazendo". Ou eu veria um artigo sobre um comerciante de topo que colocou 50 comerciantes de jornais vencedores seguidos ou um comerciante que ganhou US $ 50.000 para US $ 1.000.000 em menos de 2 anos.
Em um nível intelectual, eu sabia que esses resultados eram indocumentados ou o unicórnio do desempenho comercial. Por algum motivo, não consegui me impedir internamente de me perguntar, existe mais? Eu poderia ganhar mais dinheiro este ano, ou na semana passada.
Este é um ciclo perpétuo que os comerciantes atravessam onde eles sentem que, se eles pudessem ser tão melhores quanto o próximo comerciante, de alguma forma tudo em sua carreira comercial profissional se alinharia magicamente.
Deixe-me descartar este mito de uma vez por todas. O único desempenho comercial que você precisa se preocupar é o seu.
Por favor, tome um momento para digerir esse conceito.
Quanto dinheiro você deve fazer em uma semana? Pergunte a si mesmo. Quanto dinheiro você pode retornar em uma negociação de swing de um ano? Pergunte a si mesmo.
Uma vez que você alcança este ponto em sua carreira comercial e psicologia comercial, agora você está pronto para o avanço que tem sido o elogio por tantos anos.
Então, como você mede o desempenho?
Embora existam uma série de gráficos, fórmulas e algoritmos complicados para medir seu desempenho comercial, estou aqui para dizer que há dois números que mais importam.
R é o fator de lucro que leva o total de seus negócios vencedores divididos pelo valor absoluto de suas negociações perdidas para determinar sua rentabilidade. Eu gosto de calcular em termos de R, porque me permite ver a quantidade de dinheiro que estou fazendo relativamente às minhas perdas, independentemente da quantidade de negócios. Então, se eu tiver uma porcentagem vencedora de apenas 40%, comprar meus vencedores são muito maiores do que os meus perdedores, eu ainda vou lucrar. Por exemplo, veja a tabela abaixo para ilustrar este ponto:
Como você pode ver, neste exemplo, mesmo com mais perdedores do que vencedores, você ainda é 65% mais lucrativo em seus negócios vencedores e, portanto, pode pousar no preto. Se você não tiver mais nada deste artigo, pare de se obsessão com sua porcentagem de vitória / perda - concentre-se em sua R.
# 2 - Draw Draw máximo.
O máximo de redução representa quanto dinheiro você perde de uma conta recente alta antes de fazer uma nova alta na sua conta. Por exemplo, se você tiver apenas uma alta de US $ 100.000 e, em seguida, retire para US $ 85.000 antes de exceder US $ 100.000, então você teria um tiragem máxima de 15% (US $ 85.000 /% 100.000). O máximo de retirada é provavelmente o indicador de desempenho chave mais valioso que você deve monitorar quando se trata de desempenho comercial. Como já discuti em artigos anteriores, a linha entre os comerciantes que explodem suas contas e os 10% maiores dos comerciantes é a capacidade de minimizar seus descontos.
Trazendo tudo juntos.
Neste ponto, você provavelmente já ouviu falar desses tópicos de uma forma diferente. Bem, agora é hora de levar a conversa para o próximo nível. Para medir o seu desempenho, você precisa primeiro determinar quantas negociações você precisa em um ciclo.
Para mim, são trades de 10 dias com base no meu nível de atividade comercial. Seu número de negócios pode ser maior ou menor.
Em seguida, precisamos começar a rastrear o R e o máximo de retirada ao longo do seu ciclo de negociação preferido.
No final de cada ciclo, você deseja documentar o valor de R e os valores máximos de retirada.
Estabeleça sua linha de base.
O que você notará será que você começará a estabelecer sua linha de base como comerciante após os primeiros ciclos de 5 a 10. No seu primeiro ciclo, você pode ter um .35 para R e um 25% para retirar. Não pense nos números como bons ou ruins, lembre-se que é tudo relativo e exclusivo para sua jornada comercial.
À medida que você continua estabelecendo sua linha de base, algumas coisas acontecerão.
Um, você está condicionando sua mente a pensar em durações mais curtas. Como comerciantes, tendemos a perder-nos em um comércio que espera atingir o grande ou nos tornamos emocionalmente anexados. Este é um subproduto de perder o controle do conceito de tempo, o que significa que nós temos toneladas disso. É realmente simples, quando você derrubar.
Se eu disser que você tem 5 dias para viver, tenho certeza de que você poderá determinar rapidamente como você vai gastar seu tempo ao longo da semana. Você provavelmente quer ver sua família e acertar algumas listas de itens de balde. Agora imagine se eu perguntei o que você queria fazer nos próximos 30 ou 40 anos?
Isso é muito difícil de articular e muitas vezes levará a mais perguntas do que respostas.
O comércio não é diferente. Se eu lhe disser que você tem apenas 10 negócios para medir seu desempenho, você aumentará seu lápis um pouco mais em cada comércio e isso ajudará você a se concentrar em seu ciclo.
Trace seu progresso.
Tudo o que você precisa fazer agora é plotar dois gráficos simples: um para R e um para máximo tiragem.
Para os valores de R, você deseja que a linha comece a subir de tendência e à direita ao longo de cada ciclo. Um gráfico acima e à direita diz que você está ganhando mais dinheiro em cada comércio vencedor versus seus perdedores. Não será de forma linear, pois o comércio não é um esforço simples.
Em segundo lugar, você quer traçar suas deduções para cada ciclo de negociação. Para a vista de desenho, queremos exatamente o oposto como o gráfico R. Gostaríamos de ver a tendência de porcentagem de redução menor em relação a cada ciclo de negociação subseqüente.
Competir contra si mesmo.
Competir contra si mesmo.
Se os comerciantes querem realizá-lo ou não, para que você obtenha lucros, outra pessoa deve estar no outro lado do comércio. Agora, isso não significa que eles vão perder no final, mas estudos mostraram que 85% - 90% dos comerciantes do dia falham ao transformar um lucro consistente.
Então, ao invés de correr a raça de outra pessoa e se preocupar com seus retornos, competir com você mesmo. Pare de perguntar quanto dinheiro você deve fazer ou o que é um retorno realista, comece a definir isso com base em suas habilidades.
Depois de estabelecer sua linha de base, faça tudo o que estiver ao seu alcance para exceder sua linha de base. Continue a dirigir o seu R para cima e para a direita, enquanto empurra seu desenho para baixo no chão. Ter esse nível de foco em cada ciclo de negociação, em última análise, catapultá-lo para a pequena porcentagem de comerciantes vencedores.
Em suma.
Pare de ficar obsessivo com as dezenas de indicadores e relatórios de desempenho comercial. Você precisa estabelecer métricas de desempenho comercial muito básicas centradas em torno da lucratividade e mensurá-las em sprints curtos.
Para esse objetivo, a plataforma de reprodução do mercado Tradingsim permite que você passe rapidamente por dezenas de ciclos para estabelecer rapidamente sua linha de base sem arriscar seu dinheiro. Por favor, tome um momento e visite nossa página inicial para ver como podemos ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial.
Sharpe ratio é um dos muitos termos que os investidores e day traders se deparam, especialmente ao rastrear uma estratégia comercial ou investir em um mu.
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O desempenho comercial é algo que eu tenho estudado pessoalmente há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos comerciantes evitam ou.
Como medir seu desempenho de negociação.
Os comerciantes do dia devem se preocupar com a relação Sharpe?
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que eu tenho estudado pessoalmente há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos comerciantes evitam ou passam pouco tempo pesquisando. A maioria dos comerciantes, simplesmente pensa em desempenho em termos de dólares feitos e perda.
A linha de fundo em termos de dólares é sempre a melhor pontuação; No entanto, ao longo de sua jornada de negociação, efetivamente medir o desempenho do seu dia de negociação é a chave para ganhos consistentes a longo prazo.
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O desempenho de negociação pode ser expresso em muitas formas e algoritmos complexos, mas é essencialmente o mecanismo usado para avaliar o retorno de um comerciante e a tolerância ao risco ou a falta dele. Todos os tipos de comerciantes podem ser medidos a partir de comerciantes do dia, swing comerciantes e tudo o resto.
A coisa desafiadora com o desempenho de medição é que pode incluir uma tonelada de números e abordagens de medição, o que leva à próxima seção deste artigo.
Relatórios de desempenho de negociação.
Esses relatórios são supostos fornecer-lhe as principais estatísticas de desempenho comercial; No entanto, a maioria é apenas um despejo de dados.
A maioria dos relatórios parecerá algo como o seguinte:
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A sabedoria convencional diz-lhe que com tantos números presentes em uma página, você deve poder entrar no seu problema. Minhas conversas com comerciantes me mostraram exatamente o oposto.
Os comerciantes ficam desencantados com todos os índices e fórmulas, porque a maioria de nós não são estatísticos de coração e começamos a nos concentrar no que eu chamo de grande 5:
Dependendo de onde você está em sua carreira comercial, você pode apenas se concentrar nos três primeiros itens da lista acima mencionada.
O problema com esses sistemas de relatórios não é que eles não sejam precisos ou que eles não estão tentando ajudá-lo. O problema é que proporcionam muita informação.
Gráficos de desempenho de negociação.
A maioria dos comerciantes ativos e comerciantes do dia são aprendizes visuais. Por que mais nós preencheríamos completamente confortável sentando na frente de telas piscando por horas a fio?
Depois de revisar o relatório de desempenho da negociação, seu próximo movimento provável é olhar seus gráficos de desempenho.
Gráfico de desempenho de negociação.
Como sempre, uma imagem vale mais do que mil palavras. A partir de um gráfico de linhas básicas, você pode dizer quão consistente você está fazendo lucros.
Você olha seu gráfico e vê uma enorme queda ou aumento no patrimônio? Você vê seu desempenho pairar constantemente em torno de um determinado valor da conta, mas você não consegue ter um momento de breakout ao negociar?
Enquanto os gráficos são a representação visual de sua atividade comercial, qual o valor que eles realmente adicionam? Como esses gráficos ajudam você a descobrir o que abordar no seu sistema comercial dia?
O que é bom desempenho?
Esta pergunta me assombrou por muitos anos. Assim que eu entraria em um bom ritmo, eu começaria a pensar: "Eu me pergunto o quanto esse comerciante está fazendo". Ou eu veria um artigo sobre um comerciante de topo que colocou 50 comerciantes de jornais vencedores seguidos ou um comerciante que ganhou US $ 50.000 para US $ 1.000.000 em menos de 2 anos.
Em um nível intelectual, eu sabia que esses resultados eram indocumentados ou o unicórnio do desempenho comercial. Por algum motivo, não consegui me impedir internamente de me perguntar, existe mais? Eu poderia ganhar mais dinheiro este ano, ou na semana passada.
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Então, como você mede o desempenho?
Embora existam uma série de gráficos, fórmulas e algoritmos complicados para medir seu desempenho comercial, estou aqui para dizer que há dois números que mais importam.
R é o fator de lucro que leva o total de seus negócios vencedores divididos pelo valor absoluto de suas negociações perdidas para determinar sua rentabilidade. Eu gosto de calcular em termos de R, porque me permite ver a quantidade de dinheiro que estou fazendo relativamente às minhas perdas, independentemente da quantidade de negócios. Então, se eu tiver uma porcentagem vencedora de apenas 40%, comprar meus vencedores são muito maiores do que os meus perdedores, eu ainda vou lucrar. Por exemplo, veja a tabela abaixo para ilustrar este ponto:
Como você pode ver, neste exemplo, mesmo com mais perdedores do que vencedores, você ainda é 65% mais lucrativo em seus negócios vencedores e, portanto, pode pousar no preto. Se você não tiver mais nada deste artigo, pare de se obsessão com sua porcentagem de vitória / perda - concentre-se em sua R.
# 2 - Draw Draw máximo.
O máximo de redução representa quanto dinheiro você perde de uma conta recente alta antes de fazer uma nova alta na sua conta. Por exemplo, se você tiver apenas uma alta de US $ 100.000 e, em seguida, retire para US $ 85.000 antes de exceder US $ 100.000, então você teria um tiragem máxima de 15% (US $ 85.000 /% 100.000). O máximo de retirada é provavelmente o indicador de desempenho chave mais valioso que você deve monitorar quando se trata de desempenho comercial. Como já discuti em artigos anteriores, a linha entre os comerciantes que explodem suas contas e os 10% maiores dos comerciantes é a capacidade de minimizar seus descontos.
Trazendo tudo juntos.
Neste ponto, você provavelmente já ouviu falar desses tópicos de uma forma diferente. Bem, agora é hora de levar a conversa para o próximo nível. Para medir o seu desempenho, você precisa primeiro determinar quantas negociações você precisa em um ciclo.
Para mim, são trades de 10 dias com base no meu nível de atividade comercial. Seu número de negócios pode ser maior ou menor.
Em seguida, precisamos começar a rastrear o R e o máximo de retirada ao longo do seu ciclo de negociação preferido.
No final de cada ciclo, você deseja documentar o valor de R e os valores máximos de retirada.
Estabeleça sua linha de base.
O que você notará será que você começará a estabelecer sua linha de base como comerciante após os primeiros ciclos de 5 a 10. No seu primeiro ciclo, você pode ter um .35 para R e um 25% para retirar. Não pense nos números como bons ou ruins, lembre-se que é tudo relativo e exclusivo para sua jornada comercial.
À medida que você continua estabelecendo sua linha de base, algumas coisas acontecerão.
Um, você está condicionando sua mente a pensar em durações mais curtas. Como comerciantes, tendemos a perder-nos em um comércio que espera atingir o grande ou nos tornamos emocionalmente anexados. Este é um subproduto de perder o controle do conceito de tempo, o que significa que nós temos toneladas disso. É realmente simples, quando você derrubar.
Se eu disser que você tem 5 dias para viver, tenho certeza de que você poderá determinar rapidamente como você vai gastar seu tempo ao longo da semana. Você provavelmente quer ver sua família e acertar algumas listas de itens de balde. Agora imagine se eu perguntei o que você queria fazer nos próximos 30 ou 40 anos?
Isso é muito difícil de articular e muitas vezes levará a mais perguntas do que respostas.
O comércio não é diferente. Se eu lhe disser que você tem apenas 10 negócios para medir seu desempenho, você aumentará seu lápis um pouco mais em cada comércio e isso ajudará você a se concentrar em seu ciclo.
Trace seu progresso.
Tudo o que você precisa fazer agora é plotar dois gráficos simples: um para R e um para máximo tiragem.
Para os valores de R, você deseja que a linha comece a subir de tendência e à direita ao longo de cada ciclo. Um gráfico acima e à direita diz que você está ganhando mais dinheiro em cada comércio vencedor versus seus perdedores. Não será de forma linear, pois o comércio não é um esforço simples.
Em segundo lugar, você quer traçar suas deduções para cada ciclo de negociação. Para a vista de desenho, queremos exatamente o oposto como o gráfico R. Gostaríamos de ver a tendência de porcentagem de redução menor em relação a cada ciclo de negociação subseqüente.
Competir contra si mesmo.
Competir contra si mesmo.
Se os comerciantes querem realizá-lo ou não, para que você obtenha lucros, outra pessoa deve estar no outro lado do comércio. Agora, isso não significa que eles vão perder no final, mas estudos mostraram que 85% - 90% dos comerciantes do dia falham ao transformar um lucro consistente.
Então, ao invés de correr a raça de outra pessoa e se preocupar com seus retornos, competir com você mesmo. Pare de perguntar quanto dinheiro você deve fazer ou o que é um retorno realista, comece a definir isso com base em suas habilidades.
Depois de estabelecer sua linha de base, faça tudo o que estiver ao seu alcance para exceder sua linha de base. Continue a dirigir o seu R para cima e para a direita, enquanto empurra seu desenho para baixo no chão. Ter esse nível de foco em cada ciclo de negociação, em última análise, catapultá-lo para a pequena porcentagem de comerciantes vencedores.
Em suma.
Pare de ficar obsessivo com as dezenas de indicadores e relatórios de desempenho comercial. Você precisa estabelecer métricas de desempenho comercial muito básicas centradas em torno da lucratividade e mensurá-las em sprints curtos.
Para esse objetivo, a plataforma de reprodução do mercado Tradingsim permite que você passe rapidamente por dezenas de ciclos para estabelecer rapidamente sua linha de base sem arriscar seu dinheiro. Por favor, tome um momento e visite nossa página inicial para ver como podemos ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial.
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